1. 本选题研究的目的及意义
分级基金作为一种创新型金融工具，为投资者提供了丰富的投资策略选择。
其独特的“份额拆分”机制，在带来收益放大效应的同时，也蕴藏着潜在的套利机会。
深入研究分级基金的套利策略，无论对于理论探索还是实践应用都具有重要意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
分级基金作为一种新兴的金融衍生工具，近年来受到学术界和投资界的广泛关注。
国内外学者围绕分级基金的定价、交易策略、风险管理等方面展开了大量研究，取得了一系列重要成果。
1. 国内研究现状
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将围绕分级基金的套利展开深入探讨，主要内容包括以下几个方面：
1. 主要内容
1.分级基金概述:介绍分级基金的定义、特征、分类、运作机制等基本概念，为后续分析奠定基础。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用规范研究与实证研究相结合、定量分析与定性分析相结合的研究方法。
首先，将进行规范研究，对分级基金的运作机制、套利原理进行深入分析。
这部分研究将主要采用文献研究法，通过查阅相关文献资料，系统梳理分级基金的理论基础、国内外研究现状以及未来发展趋势，并在此基础上构建分级基金的定价模型，为后续的实证研究提供理论框架。
5. 研究的创新点
本研究力求在以下几个方面体现创新性：
1.研究视角的创新:将从行为金融学的角度出发，分析投资者情绪、市场羊群效应等因素对分级基金套利机会的影响，拓展分级基金套利研究的深度。
2.研究方法的创新:将运用机器学习等先进技术，构建更加精准的分级基金套利机会识别模型，提高套利策略的效率。
3.研究内容的创新:将结合中国分级基金市场的最新发展趋势，例如分级基金ETF、跨市场分级基金等，探索新的套利机会和策略。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
1.陈蓉, 陆蓉. 我国分级基金折溢价的影响因素及套利研究[J]. 金融理论与实践, 2018(7): 74-78.
2.刘俊, 谢远涛. 分级基金折溢价套利策略分析——以证券B为例[J]. 中国商贸, 2019(35): 120-121.
3.王凯. 分级基金交易策略及风险控制研究[D]. 上海: 复旦大学, 2019.
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